相对强弱指数（RSI）是一种技术分析工具，属于振荡器家族。它被视为领先指标，意味着其信号通常出现在图表上的价格变动之前。其优势在于能够提前获取交易信号，但缺点在于许多信号可能是虚假或过早出现的。因此，RSI应始终与其他外汇交易工具或技术结合使用以进行确认。本文将深入解析RSI指标，并提供一些使用它的最佳实践。
RSI指标的结构
RSI指标由美国机械工程师J. Welles Wilder开发。该指标通常附加在图表底部的一个独立水平窗口中。相对强弱指数技术指标由一条在0-100区间内波动的单一线条组成，该区间基于三个主要区域进行划分：
- 0-30：超卖区域
- 30-70：中性区域
- 70-100：超买区域
RSI线在这三个区域之间进出，从而在图表上产生不同的信号。
RSI线的计算方法
RSI的默认设置通常为14周期。让我们进一步解析RSI的计算过程：
首先，查看采用14周期设置的RSI公式：
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
在此公式中，RS代表相对强度。这个计算看起来相当简单，但我们还需要计算相对强度（RS）的值。计算RS变量的方法如下：
RS =（过去14个上涨周期的14日指数移动平均线）/（过去14个下跌周期的14日指数移动平均线）
确定RS的值后，您可以将结果代入第一个公式中，从而得到当前的RSI值。如果您更改RSI考虑的周期数，计算方法也相同。例如，如果将设置更改为20周期RSI，则第二个公式将变为：
RS =（过去20个上涨周期的20日指数移动平均线）/（过去20个下跌周期的20日指数移动平均线）
然后将结果代入第一个公式以确定RSI值。
RSI振荡器的信号
相对强弱指数技术指标提供三种基本信号。由于它是领先指标，信号通常出现在图表上的实际价格变动之前，具体取决于您用于进入交易的信息。
RSI超买条件
第一个信号是超买信号。当RSI线进入70-100区域时，RSI指标会发出超买信号。
RSI超卖条件
当RSI线进入30-0区域时，会出现超卖RSI信号。当RSI超卖时，意味着价格可能会上涨。
RSI背离信号
RSI背离是我们要讨论的最后一个信号。与MACD和随机指标等其他一些指标类似，相对强弱指数指标可能与整体价格行为出现背离，这可以为市场的潜在反转提供线索。
- 看涨RSI背离：价格行为下降，而RSI线上升；这是图表上的强烈看涨信号。
- 看跌RSI背离：价格行为上升，而RSI线下降；这是图表上的强烈看跌信号。
MetaTrader中的RSI指标
RSI指标内置于许多交易平台中，包括最广泛使用的外汇交易平台——MetaTrader 4。您可以通过点击“插入”>“指标”>“振荡器”>“相对强弱指数”来找到该指标。然后，RSI工具会以默认的14周期RSI设置自动出现在图表底部。
外汇中的RSI分析
外汇中的RSI分析主要包括识别上述信号。我们现在将说明每个信号，以便您更好地了解如何使用RSI分析图表。
超买RSI信号的出现方式如下：RSI线首先突破进入70-100区域，这创建了超买信号。随后，价格移出超买区域，在图表上产生实际的卖出信号。正如您所见，价格随后下跌。
超卖RSI信号的出现方式如下：RSI线下降并进入30-0区域，从而产生信号。当RSI线向上突破超卖区域并进入30-70之间的中性区域时，就会出现买入指示。正如您所见，价格行为随后上涨。
接下来我们描述看涨RSI背离。价格图表上的蓝线表明价格行为正在创造更低的底部，而RSI线正在上升。这表明价格行为与RSI指标之间存在看涨背离，意味着该货币对的价格可能即将上涨。正如您所见，这正是发生的情况。
看跌背离的行为方式相同，但方向相反——价格行为的顶部在上升，而RSI的顶部在下降。
RSI外汇交易策略
我们现在将转换思路，讨论一些使用RSI指标构建策略的想法。我们将使用上述信号，通过基本的RSI规则在图表上设置入场和出场点。
RSI交易入场
要进入RSI交易，您需要看到来自RSI指标的信号。这可能是RSI超买或超卖，或者是RSI背离模式。
如果您根据超买/超卖信号入场，那么当价格行为退出RSI指标上的相应阈值时，您将买入/卖出货币对。
如果您使用RSI指标进行背离交易，那么当价格行为连续两个或三个蜡烛图朝着您预期交易的方向收盘后，您将按照RSI的方向进行交易。
RSI止损
正如我们之前提到的，如果作为独立工具使用，RSI指标可能会给出许多虚假或过早的信号。即使将其与其他确认研究结合使用，也有必要使用止损来保护我们的交易免受损失。止损订单的最佳位置是在您正在交易的反转时刻形成的最近摆动顶部或底部之外。
RSI止盈
基本的RSI规则规定，您应该持有交易直到从RSI指标获得相反的信号。同样，这可能是超买或超卖信号，以及看涨或看跌RSI背离。但在实际意义上，使用其他基于价格行为的规则或追踪止损来提前提取部分或全部利润是明智的。
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RSI交易系统示例
让我们看一下基于我们之前讨论的规则的基本RSI交易策略如何运作。
您正在查看美元/日元的日线外汇图表。该图像显示了仅基于来自相对强弱指数指标的信号的交易入场和出场。
图表开始时价格下跌，这也由RSI线的看跌方向确认。突然，RSI线进入30-0区域，产生超卖信号。不久之后，RSI线开始上升，而价格行为继续其向下运动。这在价格行为和相对强弱指数之间产生了看涨背离。
您的第一个想法可能是在RSI线向上突破超卖区域时开立多头交易。然而，在此期间，您识别出看涨背离，这意味着最好等待连续两个或三个看涨蜡烛作为实际入场信号。这种情况发生了，在图表上产生了多头信号，意味着您可以买入美元/日元货币对，假设价格行为目前正在反转。
您应该在反转时刻形成的底部下方放置止损订单。这在图表上用红色水平线显示。
价格行为随后上涨并进入看涨趋势。RSI线也上升。交易至少可以持有直到RSI指标达到50标记，此时您可以平掉部分头寸。
或者，您可以决定使用一些其他价格行为线索来提供充分的证据以平仓。但如果没有，当RSI达到70的超买阈值时，完全退出交易是明智的。图表上的红色圆圈显示了RSI指标进入超买区域并产生平仓信号的时刻。
价格行为交易与RSI
单独使用RSI指标可能无法在长期内创建盈利的交易策略。与大多数其他领先指标一样，相对强弱指数容易给出错误信号。因此，您应该采用一种方法，让您能够尽可能多地隔离错误信号，从而提高您的盈亏比。在下一节中，我们将讨论一些您可以将RSI工具与价格行为结合使用以提高交易获胜机会的方法。
进入RSI价格行为交易
当您找到确认方向的RSI信号时，您会希望开立交易。但是，您还将通过价格行为模式确认价格方向。这可能是蜡烛图模式或图表模式，以及趋势线、通道、上升或下降的顶部和底部等。
RSI价格行为交易的止损
止损订单应根据我们上面讨论的基本RSI规则进行定位。当您确定图表上的转折点时，您应该将止损设置在最近那个摆动点之外。
RSI价格行为交易的止盈
当您看到来自RSI的相反信号时，您应该平仓，假设价格行为可能反转。但是，如果您发现价格行为线索为价格移动的结束提供了证据，您也应考虑将其用于平仓。
让我们看一个说明RSI与价格行为交易结合的图表：
在上图中，我们正在查看美元/加元的H4图表。该图像说明了基于RSI信号与价格行为结合的5个交易设置。
- 第一笔交易发生在初始价格下跌之后。RSI进入超卖区域并也产生了看涨背离。同时，价格行为看涨方向突破了一个下降楔形。因此，我们有一个看涨的价格行为信号和两个看涨的RSI信号。因此，您可以买入美元/加元，在楔形突破时形成的底部下方放置止损。
价格随后进入盘整，在图表上形成蓝色三角形。三角形通过下轨突破，产生出场信号。
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然而，看跌的三角形突破似乎是一个错误信号。美元/加元反转并向上突破三角形。因此，您可以利用此事件重新开立多头交易，在蓝色三角形下形成的底部下方放置止损订单。当RSI线进入超买区域时，出现平仓信号。
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现在我们看到RSI线进入超买区域。之后它突破并开始下降。然而，价格行为仍在上升，这产生了看跌背离。同时，图表上形成了一个扩展三角形。该三角形具有看跌潜力，突破其下轨应被用作空头交易的入场信号。交易的止损应设置在扩展三角形的顶部上方。当RSI线进入超卖区域时，应平仓。
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现在RSI进入超卖区域，我们得到了一个新的看涨信号。但是，还需要一个看涨的价格行为信号。幸运的是，图表上出现了另一个具有看涨潜力的扩展三角形。另外，请注意三角形的末端遇到了一个支撑区域（黑色），这表明蓝色三角形下方的潜在底部。这增加了价格启动看涨移动的可能性。因此，当价格向上突破扩展三角形时，您可以开立多头交易。交易的止损应设置在扩展三角形的底部下方。当RSI进入超买区域时，您可以退出交易。
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RSI线在超买区域内外反弹。与此同时，价格行为形成了一个区间，这可以在图表上的黑色通道中看到。您可以在价格行为向下突破区间时开立空头交易。然后您应该在区间顶部上方放置止损订单。当RSI进入超卖区域时，您的交易应平仓。
常见问题
RSI指标的最佳设置是什么？ RSI的默认设置是14周期，这适用于大多数交易者。然而，一些交易者可能会根据他们的交易风格和时间框架进行调整。较短的周期（如7）对价格变化更敏感，但可能产生更多错误信号；较长的周期（如21）则更平滑，但信号可能延迟。
如何区分真实的RSI信号和错误信号？ 真实的RSI信号通常得到其他技术分析工具的支持，如趋势线、支撑/阻力位或价格行为模式。结合使用这些工具可以帮助过滤掉许多错误信号，提高交易决策的可靠性。
RSI背离是所有时间框架都可靠吗？ RSI背离在所有时间框架上都可以出现，但其可靠性可能不同。较高时间框架（如日线或周线）上的背离通常比较低时间框架（如小时或分钟）上的背离更可靠。建议在多个时间框架上确认背离信号。
RSI可以用于加密货币交易吗？ 是的，RSI可以用于加密货币交易，其原理与外汇交易相同。然而，由于加密货币市场的高波动性，RSI可能更频繁地进入超买或超卖区域，因此需要结合其他分析工具进行确认。
如何避免RSI的滞后性？ 虽然RSI是领先指标，但它仍然基于过去的价格数据，因此存在一定滞后性。为了减少这种影响，可以结合使用其他领先指标（如随机振荡器）或价格行为分析，以便更及时地捕捉市场变化。
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结论
- 相对强弱指数（RSI）由J. Welles Wilder开发，被认为是一种领先的技术指标（振荡器）。
- 该指标由一条单一线条组成，在三个区域之间移动：
- 超买区域：70-100
- 超卖区域：0-30
- 中性区域：30-70
- RSI的默认设置为14周期。有两个用于计算RSI值的公式：
- RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
- RS =（过去14个上涨周期的14日指数移动平均线）/（过去14个下跌周期的14日指数移动平均线）
- RSI外汇指标有三种基本信号：
- RSI超买信号——RSI线处于70-100区域。
- RSI超卖信号——RSI线处于0-30区域。
- RSI背离
- 看涨RSI背离——价格下降而RSI线上升。
- 看跌RSI背离——价格上升而RSI线下降。
- 相对强弱指数内置于MetaTrader4外汇平台中。您可以通过转到“插入”>“指标”>“振荡器”>“相对强弱指数”将其添加到图表中。
- 基本的RSI交易策略涉及以下规则：
- 当您在图表上获得RSI信号时进入交易——超买、超卖或背离。按照信号的方向入场。
- 在反转时刻形成的顶部/底部之外放置止损订单。
- 持有交易直到RSI给出相反的信号。
- RSI指标作为独立工具并不理想，可能会产生许多错误信号。因此，您应该在图表上添加另一个工具或研究来过滤虚假信号。一个好的方法是使用价格行为规则和图表分析。
